Le livre, en suédois
10 strategier
som slår börsen
Dix stratégies à règles pour le marché suédois, backtestées sur l’OMXS30 de 1997 à 2026 et sur les 28 valeurs de l’indice disposant d’un historique exploitable. Écrit en suédois, publié par Sterners Förlag.
Au sommaire
Dix stratégies, chaque règle sur la page
100 000 couronnes dans un fonds indiciel OMXS30 il y a 28 ans auraient fait 494 145 couronnes en 2026. Le même capital traité selon les dix stratégies du livre, sans réinvestir les gains, aurait fait 3 072 110 couronnes. Ce sont les chiffres backtestés du livre, et un backtest n’est pas une promesse.
Chaque stratégie est écrite sous forme de règles d’entrée et de sortie, testée sur l’indice OMXS30 puis sur les actions qui le composent. La dernière partie du livre imprime le code ProRealTime et le rapport de backtest des onze.
Les dix stratégies
La stratégie 0 est l’exemple traité qui enseigne le format. Chaque stratégie reçoit ses règles, ses résultats sur l’indice OMXS30 et un tableau des actions sur lesquelles elle a battu le buy and hold.
La table des matières complète8 parties, 11 stratégies, chaque rapport de backtest
Partie 1
Le livre, et comment le lire
- Le problème
- Comment le livre est construit
- Choisissez votre point de départ
Partie 2
Les actions, le marché et le chemin vers les stratégies quantitatives
- Réflexions sur le rendement
- Qu’est-ce que l’OMXS30
- Ce que signifie la surperformance
- Ce que veulent dire long et short
- Qu’est-ce que l’analyse quantitative
- Qu’est-ce qu’un backtest
- Investir ou trader
- Analyse technique, fondamentale et quantitative
Partie 3
Les fondamentaux du trading quantitatif
- Penser en probabilités
- Espérance positive
- Terminologie
- Lire un backtest
- Les parties d’un rapport de backtest
- Ce que vous devez savoir
Partie 4
Les dix stratégies
- Ce que les stratégies ont en commun
- En quoi elles diffèrent
- Comment les utiliser
- De la stratégie 0 à la stratégie 10
Partie 5
Utiliser les stratégies efficacement
- Faire tourner les dix ensemble
- La psychologie du trader quantitatif
- Un portefeuille diversifié encaisse les drawdowns
- Gérer le risque
- Les pièges du trading et du backtest
- Votre plan de trading
Partie 6
Comment les stratégies ont été construites, et comment les améliorer
- De dizaines de milliers d’idées à dix
- Ajustement de courbe et surapprentissage
- In-sample et out-of-sample
- Stops, objectifs et stops suiveurs
- Les mesures d’un backtest
Partie 7
Vos premiers pas comme trader quantitatif
- Conseils pour un trader quantitatif
- N’oubliez pas les risques
Partie 8
Rapports de backtest et code
- Le code des onze stratégies
- Le rapport de backtest OMXS30 pour chacune
Avant d'acheter
Ce livre est-il pour vous ?
Oui, si
- Vous tradez ou investissez en actions suédoises et voulez des règles bâties sur des données suédoises
- Vous lisez le suédois. Le livre n’a été publié dans aucune autre langue
- Vous voulez des règles à lire, tester et contester, pas un service de signaux
- Vous n’avez jamais lancé de backtest et voulez comprendre ce que ses chiffres veulent dire
Non, si
- Vous ne lisez pas le suédois. L’édition S&P 500 couvre le même terrain en anglais
- Vous voulez un signal quotidien à copier. Les règles sont imprimées, l’exécution est à vous
- Vous voulez des options, de la crypto ou du scalping intraday. Ici on travaille en fin de séance, sur les actions et l’indice
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Voir le livreRessources gratuites
Quatre choses qui sont déjà gratuites
Le programme
27 leçons, gratuit, sans compte
Trouver un edge, le tester honnêtement et le passer en réel. Le processus derrière les robots, en vidéo et en exemples détaillés.
La référence
301 instructions ProBuilder
Chaque instruction avec sa syntaxe et les erreurs courantes qui vont avec. Le livre enseigne, cette référence répond.
Les stratégies
200 stratégies, codées
Des règles d’entrée et de sortie écrites en ProBuilder, prêtes à lire, à exécuter et à démonter. Des exemples traités pour chaque chapitre.
Les statistiques
À quoi ressemblent vraiment les chiffres
Les résultats et les chiffres de risque publiés des algos, pour avoir du concret auquel comparer vos propres backtests.
Dix stratégies. Chaque règle, chaque backtest, chaque ligne de code.
Broché, 172 pages, en suédois.