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Rencontrez le fondateur · Carl C.G. Eriksson

Construit par un trader.
Pour des traders.

Carl C.G. Eriksson fait tourner des algos quantitatifs depuis 2015. Il les a construits pour faire croître son argent et celui de sa famille, puis les a ouverts à d'autres traders. Mêmes algos, mêmes drawdowns, mêmes rendements.

2015Public depuis
10k+Trades passés
30+Pays
Lire l'histoire complète Nos 5 principes
Keynotes · Stockholm
Web Summit Lisbonne
Web Summit · Lisbonne
IG Trading Summit
IG Trading Summit
L'histoire

Pourquoi ProRealAlgos existe.

2015Le basculement

Fini le trading discrétionnaire.

J'avais tradé à la main pendant des années, et j'étais lassé du trading discrétionnaire. Avec un bagage en code sur lequel m'appuyer, j'ai commencé à automatiser les stratégies que je menais manuellement. En moins d'un an, j'avais totalement abandonné le trading manuel et je passais mon temps sur le développement d'algorithmes et le backtest, un travail que j'aimais franchement plus que le trading lui-même.

2019L'origine

Les algos ont commencé à circuler.

Tout a commencé de façon informelle en 2019. J'ai partagé quelques-uns de mes algorithmes avec d'autres traders, et au bout d'un moment j'ai eu envie d'en emmener davantage avec moi. C'est vraiment comme ça que ProRealAlgos est né, une façon de rendre les systèmes accessibles au-delà de mon cercle.

2023La mission

Le jeu long terme.

L'objectif n'a pas changé depuis : gravir l'échelle du patrimoine et emmener avec moi les gens qui utilisent les algos. En 2023, les algos avaient exécuté environ 120,000 trades sur l'ensemble des utilisateurs, avec une exposition brute atteignant 15 milliards d'euros.

2026L'outillage

L'arrivée de l'IA.

L'IA a rejoint pour de bon la table de développement. Ce qui prenait des semaines à coder prend maintenant un après-midi. La barre n’a pas changé : les survivants sont toujours codés, testés en forward et tradés avec mon propre argent. La différence ? Nous testons désormais dix fois plus de stratégies.

+1,447%
RENDEMENT DEPUIS LE DÉBUT
7ans
CAPITAL EN RÉEL
10,380
NBRE DE TRADES
30+
PAYS
Publiées, pas cachées

Les pertes qui ont façonné nos algos.

Sept ans de trading en réel, et trois drawdowns dont nous parlons encore. Les pires mois, les pires phases de sommet à creux, mesurés sur du capital réel et nets de frais. Chacun nous a coûté quelque chose. Chacun a laissé une règle que les algos appliquent encore aujourd'hui.

AVR → SEP 2021 −15.7%

L'été où le marché s'est éteint.

Notre drawdown le plus profond, et le plus lent. Pendant un été 2021 à faible volatilité, le marché a simplement dérivé, sans mouvement net sur lequel jouer le retour à la moyenne. Les algos achetaient des replis peu profonds qui glissaient toujours un peu plus bas, nous coûtant une petite perte après l'autre. Cinq mois d'hémorragie, sans un seul mauvais trade à montrer du doigt.

−€2,659 sur un compte de €16,930 · retour aux plus hauts en 1 mois
→ La règle qu'il a laissée

Ne rien faire est une position. Nous avons ajouté un plancher de volatilité : les algos de retour à la moyenne restent à l'arrêt quand la volatilité réalisée passe sous le seuil, au lieu de forcer des trades dans un marché mort.

JUIL → OCT 2023 −14.8%

Quand tout le portefeuille est devenu un seul trade.

Alors que les taux à dix ans montaient vers 5 % à l'automne 2023, tous les indices actions ont baissé ensemble. Nos algos DAX, S&P 500 et Nasdaq penchaient tous du même côté : un portefeuille qui semblait diversifié par marché n'était en fait qu'un seul gros pari corrélé. Ils sont tombés au même rythme, et nous avec.

−€5,598 sur un compte de €37,836 · retour aux plus hauts en 1 mois
→ La règle qu'il a laissée

Des instruments différents ne sont pas des risques différents s'ils bougent ensemble. Nous avons diversifié davantage le portefeuille avec de nouveaux algorithmes sur de nouveaux marchés, fondés sur des edges de marché complètement nouveaux. Aucun mouvement macro ne devrait frapper tous les algos en même temps.

FÉV → MARS 2026 −13.3%

Notre mois le plus cher, volontairement.

Après un février remarquable à +15 %, mars a rendu 13.3 % en un seul pic de volatilité. En cash, cela faisait environ €11,098, de loin la plus grosse perte en euros de notre histoire, pour une raison simple : le compte n'avait jamais été aussi gros. Même pourcentage de risque, un chiffre bien plus effrayant sur le relevé.

−€11,098 sur un compte de €83,154 · toujours en route vers le plus haut
→ La règle qu'il a laissée

Les euros grandissent avec le compte, la douleur d'une perte aussi. Nous avons ajouté un nouveau code de réinvestissement des profits pour ne pas réinvestir de façon linéaire. Un mois à 13 % doit toujours ressembler à 13 %, jamais à une voiture neuve.

Les chiffres sont des drawdowns de sommet à creux sur le compte de résultats en réel, nets de frais, tirés du même tableau qui alimente notre page de performance publique. Nous publions chaque mois que nous avons tradé, les rouges compris.

Voir le track record complet
Le Pacte · Signatures parallèles
Carl C.G. Eriksson
Fondateur · ProRealAlgos · 05.2019 ✓Signé

Les ProRealAlgos Manifeste.

Vous savez déjà ce qu'est ce type de trading, et ce qu'il n'est pas. Pas de Lamborghini, pas de jets, pas de gourous, juste 24 algorithmes que j'ai construits pour moi et ma famille parce que je voulais m'éloigner des écrans. Les rendements ont été un effet secondaire.

Je crois que le trading doit être mécanique et ennuyeux. Je crois qu'il ne doit pas chercher à battre le marché chaque mois, il doit survivre aux années baissières et capitaliser pendant les haussières. Et je crois à quelques-uns d'entre nous, pas des milliers, tradant les mêmes algos chez le même courtier, perdant ensemble et gagnant ensemble. Pas un gain rapide. Le patrimoine, capitalisé sur une décennie. Voici le Capital Climbing Club.

Signé, Carl C.G. Eriksson · fondateur, auteur, trader
D'où viennent les algos

Bâti sur des années de recherche, pas sur l'instinct.

La plupart des stratégies retail partent d'une intuition. Les nôtres partent de la recherche : 18 articles, 150 ans de données de marché, neuf ans de synthèse. Tout ce que nous livrons repose là-dessus.

Recherche sur 150 ans de données de marché.

Chaque algo que nous livrons découle d'un edge identifié dans cette étude, testé sur 150 ans de données de marché.

18
Recherche
articles
150
Ans de
données de marché
09
Ans de
compilées
Lire l'étude complète → ~24 min de lecture
↳ Parcourir les 18 articles de recherche
+1,290% ProRealAlgos stratégies +620% S&P 500 2000 2005 2010 2015 2020 2025
↳ L'étude sur laquelle ProRealAlgos est bâti

Ce qui marche (et ce qui ne marche pas)
en bourse.

Une synthèse complète de ce que 150 ans d'histoire des marchés nous apprennent vraiment. Tirée de 18 articles de recherche ; condensée en cinq principes et 24 algos.

Mis à jour en mai 2026 Lire l'étude →

Distillée en cinq principes.

↳ Vérifiable dans l'étude
01

La gestion du risque est la stratégie.

La plupart des traders particuliers choisissent "quoi acheter" et oublient "combien". Le sizing, les limites de drawdown et les règles d'exposition décident si un système à 70 % de réussite vous enrichit ou vous ruine.

RP-15 · RP-07 · RP-10
02

La complexité est souvent une compensation.

Quand une stratégie a besoin de quatorze indicateurs pour fonctionner, c'est en général qu'aucun d'eux ne fonctionne vraiment. Les edges robustes sont plutôt les plus simples.

RP-04 · RP-11
03

L'exécution automatique supprime l'ego.

Le trading discrétionnaire récompense celui qui maîtrise sa propre psychologie. Les systèmes automatisés retirent simplement la psychologie de l'équation — moins d'occasions d'être le maillon faible.

RP-03 · RP-14
04

Un seul nouveau trader à la fois.

Nous intégrons les nouveaux membres un par un, avec une prise en main personnelle. Le trading algo sans onboarding correct, c'est comme ça qu'on perd de l'argent en silence.

RP-17 · RP-06
05

Si nous ne le tradons pas, nous ne le vendons pas.

Chaque algo sous licence chez un membre tourne sur le compte de courtage de Carl, avec du vrai capital, en temps réel. Nous prenons le même risque que celui que nous vous demandons.

RP-18 · RP-09