Boken
10 strategier
som slår marknaden
Tio regelbaserade strategier, varje entry och exit utskriven, backtestade på S&P 500 från 1950 till 2026 och körda igen på trettio av de största bolagen i indexet.
Vad boken innehåller
Tio strategier, varje regel utskriven
Ingen enskild strategi i boken slår buy and hold i rena dollar, och boken säger det redan på sida två. Det de gör i stället är att utföra det mesta av arbetet med en bråkdel av exponeringen.
Att köpa S&P 500 1950 och behålla till september 2026 gjorde en position på 10 000 dollar till +72 064 dollar, och kostade ett värsta läge på 7 631 dollar på vägen. Strategi 4 gav +22 120 dollar med ett värsta läge på 1 288 dollar, med 5,47 procent av tiden i marknaden. Den avvägningen är vad boken handlar om.
De tio strategierna
Strategi 0 är det genomräknade exemplet som lär ut formatet, och de två bonusstrategierna kommer efter de tio. Var och en får en historisk affär, sina entry- och exitregler, sin indexstatistik och sina resultat på trettio enskilda aktier.
Hela innehållsförteckningen8 delar, 13 strategier, varje backtestrapport
Del 1
Boken, och hur du läser den
- Problemet
- Bokens uppbyggnad
- Välj din startpunkt
Del 2
Aktier, börsen och vägen in i kvantitativa strategier
- Tankar om avkastning
- Vad är S&P 500
- Vad överavkastning betyder
- Vad lång och kort betyder
- Vad är kvantitativ analys
- Vad är ett backtest
- Investerande mot trejding
- Teknisk, fundamental och kvantitativ analys
Del 3
Grunderna i kvantitativ trejding
- Tänk i sannolikheter
- Positivt förväntat utfall
- Terminologi
- Tolka ett backtest
- Backtestrapportens olika delar
- Vad du behöver veta
Del 4
De tio strategierna
- Gemensamt för strategierna
- Hur de skiljer sig åt
- Så används de
- Strategi 0 till strategi 10
- Två bonusstrategier
Del 5
Använd strategierna effektivt
- Köra alla tio tillsammans
- Psykologi som kvantitativ trejdare
- Diversifierad portfölj hanterar nedgångar
- Att hantera risk
- Fallgroparna i trejding och backtest
- Din trejdingplan
Del 6
Strategiernas uppkomst, och hur du förbättrar dem
- Från tiotusentals idéer till tio
- Kurvanpassning och överoptimering
- In-sample och out-of-sample
- Stoppar, mål och trailing stops
- Mätvärdena i ett backtest
Del 7
Dina första steg som kvantitativ trejdare
- Tips till en kvantitativ trejdare
- Glöm inte riskerna
- En sista tanke
Del 8
Backtestrapporter och koder
- Koden för alla tretton strategier
- Backtestrapporten på S&P 500 för var och en
Innan du köper
Är det här din bok?
Ja, om
- Du äger redan indexfonder och vill veta vad alternativet faktiskt kostar
- Du vill ha regler du kan läsa, testa och ifrågasätta, inte en signaltjänst
- Du är villig att stå utanför de flesta handelsdagar. Flera av de här är i marknaden under 6 procent av tiden
- Du har aldrig kört ett backtest och vill förstå vad siffrorna i ett betyder
Nej, om
- Du vill ha största möjliga avkastning i dollar. Buy and hold vinner den tävlingen här, och boken säger det tidigt
- Du vill ha en daglig signal att kopiera. Reglerna står tryckta, utförandet är ditt
- Du vill ha optioner, krypto eller intradagsskalpning. Det här är arbete på dagsslut, i aktier och index
Gratis resurser
Fyra saker som redan är gratis
Programmet
27 lektioner, gratis, inget konto
Hitta en edge, testa den hederligt och köra den live. Processen bakom robotarna, i video och genomarbetade exempel.
Referensen
301 ProBuilder-instruktioner
Varje instruktion med sin syntax och de vanliga felen som följer med den. Boken lär dig, den här svarar.
Strategierna
200 strategier, färdigkodade
Regler för entry och exit utskrivna i ProBuilder, redo att läsas, köras och plockas isär. Genomräknade exempel till varje kapitel.
Statistiken
Hur siffrorna faktiskt ser ut
Publicerade resultat och risksiffror för algorna, så att du har något verkligt att hålla dina egna backtester emot.