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10 Strategies That Beat the Market, di Carl C.G. Eriksson

Il libro

10 strategie
che battono il mercato

Dieci strategie a regole, ogni entrata e ogni uscita scritte per esteso, testate sullo S&P 500 dal 1950 al 2026 e poi di nuovo su trenta delle maggiori società dell’indice.

Acquista su Amazon Guarda cosa contiene
Brossura335 pagine10 strategieS&P 500

Di Carl C.G. Eriksson, fondatore di ProRealAlgos. Trader sistematico dal 2015.

Cosa contiene

Dieci strategie, ogni regola scritta

Nessuna singola strategia di questo libro rende più del buy and hold in dollari puri, e il libro lo dice già a pagina due. Quello che fanno invece è ottenere quasi tutto il risultato con una frazione dell’esposizione.

Comprare lo S&P 500 nel 1950 e tenerlo fino a settembre 2026 ha trasformato una posizione da 10.000 dollari in +72.064 dollari, al costo di un momento peggiore da 7.631 dollari lungo la strada. La strategia 4 ha fatto +22.120 dollari con un momento peggiore da 1.288 dollari, stando sul mercato il 5,47 per cento del tempo. Il libro parla di questo compromesso.

335
pagine
8
parti
10
strategie
2
strategie bonus
30
titoli testati
76
anni di dati

Le dieci strategie

00Winter only
01La media mobile a 200 giorni
02Turn of the month
03Tre giorni al ribasso
04La strategia dell’esaurimento
05La strategia delle bande ATR
06Comprare il ribasso in un trend rialzista
07IBS mean reversion
08Lo squeeze di Bollinger
09Turnaround Tuesday
10Il ribasso del 4%
B1Breakout con filtro di regime
B2Momentum dodici meno due

La strategia 0 è l’esempio svolto che insegna il formato, e le due strategie bonus arrivano dopo le dieci. Ognuna ha un’operazione storica, le sue regole di entrata e uscita, le sue statistiche sull’indice e i suoi risultati su trenta titoli singoli.

L’indice completo8 parti, 13 strategie, ogni report di backtest

Parte 1

Il libro, e come leggerlo

  1. Il problema
  2. Come è costruito il libro
  3. Scegli il tuo punto di partenza

Parte 2

Azioni, mercato e la strada verso le strategie quantitative

  1. Riflessioni sul rendimento
  2. Che cos’è lo S&P 500
  3. Che cosa significa sovraperformare
  4. Che cosa vogliono dire long e short
  5. Che cos’è l’analisi quantitativa
  6. Che cos’è un backtest
  7. Investire o fare trading
  8. Analisi tecnica, fondamentale e quantitativa

Parte 3

I fondamenti del trading quantitativo

  1. Pensare in probabilità
  2. Aspettativa positiva
  3. Terminologia
  4. Leggere un backtest
  5. Le parti di un report di backtest
  6. Quello che devi sapere

Parte 4

Le dieci strategie

  1. Che cosa hanno in comune le strategie
  2. In che cosa differiscono
  3. Come usarle
  4. Dalla strategia 0 alla strategia 10
  5. Due strategie bonus

Parte 5

Usare le strategie in modo efficace

  1. Far girare tutte e dieci insieme
  2. La psicologia del trader quantitativo
  3. Un portafoglio diversificato regge i drawdown
  4. Gestire il rischio
  5. Le trappole del trading e del backtest
  6. Il tuo piano di trading

Parte 6

Come sono nate le strategie, e come migliorarle

  1. Da decine di migliaia di idee a dieci
  2. Curve fitting e overfitting
  3. In-sample e out-of-sample
  4. Stop, target e trailing stop
  5. Le metriche di un backtest

Parte 7

I tuoi primi passi come trader quantitativo

  1. Consigli per un trader quantitativo
  2. Non dimenticare i rischi
  3. Un ultimo pensiero

Parte 8

Report di backtest e codice

  1. Il codice di tutte e tredici le strategie
  2. Il report di backtest sullo S&P 500 per ciascuna

Prima di acquistare

È il libro che fa per te?

Sì, se

  • Hai già fondi indicizzati e vuoi sapere quanto costa davvero l’alternativa
  • Vuoi regole da leggere, testare e mettere in discussione, non un servizio di segnali
  • Sei disposto a stare fuori dal mercato quasi tutti i giorni. Diverse di queste ci stanno meno del 6 per cento del tempo
  • Non hai mai fatto girare un backtest e vuoi capire che cosa significano i suoi numeri

No, se

  • Vuoi il massimo rendimento possibile in dollari. Qui il buy and hold vince quella gara, e il libro lo dice subito
  • Vuoi un segnale quotidiano da copiare. Le regole sono stampate, l’esecuzione è tua
  • Vuoi opzioni, cripto o scalping intraday. Qui si lavora a fine giornata, su azioni e indice

Chi l'ha scritto

Carl C.G. Eriksson

  • Utilizza algoritmi di trading sistematico dal 2015, e continua a far girare sul proprio conto ogni algo che concede in licenza.
  • Attraverso ProRealAlgos, concede in licenza algo ProRealTime plug and play a clienti in più di 30 paesi, tramite IG in Europa e Interactive Brokers nel resto del mondo.
  • Scrive gratuitamente il Riferimento ProBuilder dietro docs.prorealalgos.com: 301 istruzioni, ognuna con i propri errori comuni.
  • Pubblica backtest e trading live sul canale YouTube ProRealAlgos.
Carl C.G. Eriksson

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Lo stesso terreno sul mercato svedese, in svedese, pubblicato da Sterners Förlag.

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Risorse gratuite

Quattro cose che sono già gratis

Il programma

27 lezioni, gratis, senza account

Trovare un edge, testarlo in modo onesto e portarlo in live. Il processo dietro i robot, in video ed esempi svolti.

Il riferimento

301 istruzioni ProBuilder

Ogni istruzione con la sua sintassi e gli errori più comuni che la accompagnano. Il libro insegna, questo risponde.

Le strategie

200 strategie, già programmate

Regole di entrata e uscita scritte in ProBuilder, pronte da leggere, eseguire e smontare. Esempi svolti per ogni capitolo.

Le statistiche

Come sono davvero i numeri

Risultati e dati di rischio pubblicati degli algo, così hai qualcosa di reale con cui confrontare i tuoi backtest.

Dieci strategie. Ogni regola, ogni backtest, ogni riga di codice.

Brossura, 335 pagine.

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