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Incontra il fondatore · Carl C.G. Eriksson

Creati da un trader.
Per trader.

Carl C.G. Eriksson usa algoritmi quantitativi dal 2015. Li ha costruiti per far crescere i soldi suoi e della sua famiglia, poi li ha aperti ad altri trader. Stessi algoritmi, stessi drawdown, stessi rendimenti.

2015Pubblici dal
10k+Trade eseguiti
30+Paesi
Leggi la storia completa I nostri 5 principi
Keynote · Stoccolma
Web Summit Lisbon
Web Summit · Lisbona
IG Trading Summit
IG Trading Summit
La storia

Perché ProRealAlgos esiste.

2015Il cambio

Basta trading discrezionale.

Avevo fatto trading a mano per anni ed ero stanco del discrezionale. Con un background da programmatore alle spalle, ho iniziato ad automatizzare le strategie che eseguivo manualmente. Nel giro di un anno avevo lasciato del tutto il trading manuale e passavo il tempo a sviluppare algoritmi e fare backtest, un lavoro che mi piaceva sinceramente più del trading stesso.

2019L'origine

Gli algoritmi hanno iniziato a diffondersi.

È cominciata in modo informale nel 2019. Ho condiviso qualche mio algoritmo con altri trader e dopo un po' ho sentito il bisogno di portarne altri con me. È così che è nato ProRealAlgos, un modo per rendere i sistemi disponibili anche fuori dalla mia cerchia.

2023La missione

Il gioco lungo.

Da allora l'obiettivo è rimasto lo stesso: salire la scala del patrimonio e portare con me le persone che usano gli algoritmi. Nel 2023 gli algoritmi avevano eseguito circa 120,000 trade tra tutti gli utenti, con un'esposizione lorda di 15 miliardi di euro.

2026Gli strumenti

L'arrivo dell'AI.

L’AI è entrata davvero nel reparto sviluppo. Quello che prima richiedeva settimane di codice ora richiede un pomeriggio. L’asticella non è cambiata: le strategie che sopravvivono vengono comunque codificate, testate in forward e tradate con i miei soldi. La differenza? Ora possiamo testare dieci volte più strategie.

+1,447%
RENDIMENTO TOTALE
7anni
CAPITALE LIVE
10,380
N. DI TRADE
30+
PAESI
Pubblicate, non nascoste

Le perdite che hanno formato i nostri algoritmi.

Sette anni di trading live e tre drawdown di cui parliamo ancora. I mesi peggiori, i tratti peggiori da picco a minimo, misurati su capitale reale e al netto dei costi. Ognuno ci è costato qualcosa. Ognuno ha lasciato una regola che gli algoritmi seguono ancora oggi.

APR → SET 2021 −15.7%

L'estate in cui il mercato si è fermato.

Il nostro drawdown più profondo di sempre, e anche il più lento. Nell'estate 2021, con volatilità bassa, il mercato è andato alla deriva senza oscillazioni pulite su cui fare mean reversion. Gli algoritmi continuavano a comprare piccoli ribassi che scivolavano sempre un po' più giù, procurandoci una piccola perdita dopo l'altra. Cinque mesi di emorragia, senza un singolo trade sbagliato da additare.

−€2,659 su un conto da €16,930 · nuovi massimi dopo 1 mese
→ La regola che ha lasciato

Non fare nulla è una posizione. Abbiamo aggiunto una soglia minima di volatilità: gli algoritmi di mean reversion restano fermi quando la volatilità realizzata scende sotto quel livello, invece di forzare trade su un mercato immobile.

LUG → OTT 2023 −14.8%

Quando tutto il portafoglio è diventato un solo trade.

Mentre nell'autunno 2023 i rendimenti a dieci anni salivano verso il 5%, tutti gli indici azionari scendevano insieme. I nostri algoritmi su DAX, S&P 500 e Nasdaq erano posizionati tutti nella stessa direzione, quindi un portafoglio che sembrava diversificato per mercato era in realtà una sola grande scommessa correlata. Sono scesi all'unisono, e noi con loro.

−€5,598 su un conto da €37,836 · nuovi massimi dopo 1 mese
→ La regola che ha lasciato

Strumenti diversi non sono rischi diversi se si muovono insieme. Abbiamo diversificato ancora il portafoglio con nuovi algoritmi su nuovi mercati, basati su edge completamente nuovi. Nessun singolo movimento macro dovrebbe colpire tutti gli algoritmi insieme.

FEB → MAR 2026 −13.3%

Il nostro mese più costoso, di proposito.

Dopo un febbraio da +15%, marzo ci ha restituito il 13.3% in un singolo picco di volatilità. In contanti sono stati circa €11,098, di gran lunga la perdita in euro più grande della nostra storia, per un motivo semplice: il conto non era mai stato così grande. Stessa percentuale di rischio, un numero molto più spaventoso sull'estratto conto.

−€11,098 su un conto da €83,154 · ancora in risalita verso il massimo
→ La regola che ha lasciato

Gli euro scalano con il conto, e con loro anche il dolore di una perdita. Abbiamo aggiunto un nuovo codice per il reinvestimento dei profitti, così da non reinvestire in modo lineare. Un mese al 13% deve sempre sembrare il 13%, mai una macchina nuova.

Le cifre sono drawdown da picco a minimo sul conto dei risultati live, al netto dei costi, prese dallo stesso foglio che alimenta la nostra pagina pubblica dei risultati. Pubblichiamo ogni mese in cui abbiamo fatto trading, compresi quelli in rosso.

Guarda il track record completo
Il Patto · Firme parallele
Carl C.G. Eriksson
Fondatore · ProRealAlgos · 05.2019 ✓Firmato

Le ProRealAlgos Manifesto.

Sai già che tipo di trading è questo e che tipo non è. Niente Lamborghini, niente jet, niente guru, solo 24 algoritmi che ho costruito per me e per la mia famiglia perché volevo stare lontano dagli schermi. I rendimenti sono stati un effetto collaterale.

Credo che il trading debba essere meccanico e noioso. Credo che non debba provare a battere il mercato ogni mese: deve sopravvivere agli anni orso e accumulare in quelli toro. E credo in pochi di noi, non migliaia, che usano gli stessi algoritmi sullo stesso broker, perdendo insieme e vincendo insieme. Non un colpo veloce. Il patrimonio, accumulato in un decennio. Questo è il Capital Climbing Club.

Firmato, Carl C.G. Eriksson · fondatore, autore, trader
Da dove nascono gli algoritmi

Costruiti su anni di ricerca, non sull'istinto.

La maggior parte delle strategie retail parte da un'intuizione. Le nostre partono dalla ricerca: 18 paper, 150 anni di dati di mercato, nove anni di sintesi. Tutto quello che pubblichiamo si basa su questo studio.

Ricerca su 150 anni di dati di mercato.

Ogni algoritmo che pubblichiamo nasce da un edge di questo studio, testato su 150 anni di dati di mercato.

18
Ricerca
paper
150
Anni di
dati di mercato
09
Anni di
raccolti
Leggi lo studio completo → ~24 min di lettura
↳ Sfoglia tutti i 18 paper di ricerca
+1,290% ProRealAlgos strategie +620% S&P 500 2000 2005 2010 2015 2020 2025
↳ Lo studio su cui si basa ProRealAlgos

Cosa funziona (e cosa no)
nei mercati azionari.

Una sintesi completa di ciò che 150 anni di storia dei mercati ci insegnano davvero. Tratta da 18 paper di ricerca; condensata in cinque principi e 24 algoritmi.

Aggiornato a maggio 2026 Leggi lo studio →

Distillati in cinque principi.

↳ Verificabile rispetto allo studio
01

Il risk management è la strategia.

La maggior parte dei trader retail sceglie "cosa comprare" e dimentica "quanto". Sizing, limiti di drawdown e regole di esposizione decidono se un sistema con win rate del 70% ti fa ricco o ti rovina.

RP-15 · RP-07 · RP-10
02

La complessità è di solito una compensazione.

Quando una strategia ha bisogno di quattordici indicatori per funzionare, di solito sta compensando il fatto che nessuno di loro funziona davvero. Gli edge robusti tendono a essere quelli semplici.

RP-04 · RP-11
03

L'esecuzione automatica elimina l'ego.

Il trading discrezionale premia chi sa gestire la propria psicologia. I sistemi automatici tolgono del tutto la psicologia dall'equazione — meno occasioni per essere l'anello debole.

RP-03 · RP-14
04

Onboarding di un trader alla volta.

Accogliamo i nuovi membri uno alla volta, con un passaggio di consegne personale. Fare algo trading senza un onboarding fatto bene è il modo in cui le persone perdono soldi in silenzio.

RP-17 · RP-06
05

Se non lo usiamo noi, non lo vendiamo.

Ogni algoritmo concesso in licenza a un membro gira sul conto reale di Carl, con capitale vero, in tempo reale. Rischiamo nello stesso gioco in cui chiediamo di entrare a te.

RP-18 · RP-09